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最大ドローダウン（MDD）とは — 最大の下落幅が大事な理由
シャープレシオはどれだけ揺れたかを、ソルティノはどれだけ悪く揺れたかを見ました。ところがこの二つはどちらも「平均的な変動」の話です。投資家を実際に口座から手を引かせるのは平均ではなく、もっとも痛かった一瞬です。 その一瞬を測る指標がMDD、最大ドローダウンです。今日はリスク指標三部作の最後として、なぜこの数字がどんなリ
バックテストとは — お金を入れる前に、過去で戦略を試す方法
バックテストは、一文でこう整理できます。 自分の売買ルールを過去のデータ全体に当てはめ、そのルール通りに一つ残らず売買していたらどうだったかを、すべて数えてみること。 肝心なのは後半です。「一つ残らず、すべて」。うまくいった数件を選んで眺めるのではなく、ルールに当たる全ケースを数えます。 そしてバックテストの本当の目的