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MDD란 — 최대낙폭이 중요한 이유
샤프지수는 얼마나 출렁였는지를, 소르티노는 얼마나 나쁘게 출렁였는지를 봤습니다. 그런데 이 둘은 모두 "평균적인 변동"의 이야기입니다. 투자자를 실제로 계좌에서 손 떼게 만드는 건 평균이 아니라, 가장 아팠던 한 순간입니다. 그 한 순간을 재는 지표가 MDD, 최대낙폭입니다. 오늘은 위
백테스트란 — 돈을 넣기 전에, 과거로 전략을 시험하는 법
백테스트(backtest)는 한 문장으로 이렇게 정리됩니다. 내 매매 규칙을 과거 데이터 전체에 적용해, 그 규칙대로 하나도 빠짐없이 사고팔았다면 어땠을지 전부 세어보는 일. 핵심은 뒤쪽에 있습니다. "하나도 빠짐없이, 전부." 잘된 몇 개를 골라 보는 게 아니라, 규칙에 걸리는 모든