‘최대낙폭’ 태그 글 1개
샤프지수는 얼마나 출렁였는지를, 소르티노는 얼마나 나쁘게 출렁였는지를 봤습니다. 그런데 이 둘은 모두 "평균적인 변동"의 이야기입니다. 투자자를 실제로 계좌에서 손 떼게 만드는 건 평균이 아니라, 가장 아팠던 한 순간입니다. 그 한 순간을 재는 지표가 MDD, 최대낙폭입니다. 오늘은 위
