퀀트로그를 시작합니다
숫자로 보는 투자 — 퀀트 전략, 지표와 용어, 백테스트 데이터를 기록하는 공간입니다.
감이 아니라 데이터로 투자를 이해하려는 기록이에요. 앞으로 개념·지표·전략을 하나씩 풀어갑니다.
이 블로그의 모든 글은 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하는 투자 조언이 아닙니다.
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리밸런싱이란 — 언제 다시 맞추나
처음에 주식 60%, 채권 40%로 딱 맞춰 투자를 시작했다고 합시다. 1년이 지나면 이 비율은 절대 그대로 있지 않습니다. 주식이 많이 오르면 어느새 주식 75%, 채권 25%가 되어 있죠. 나도 모르는 사이에 포트폴리오가 더 공격적으로 바뀐 겁니다. 이걸 원래 비율로 되돌리는 것이
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분산투자는 몇 종목부터 의미가 있나 — 계란과 바구니의 진짜 개수
"계란을 한 바구니에 담지 말라." 투자에서 가장 자주 들리는 조언입니다. 그런데 그럼 바구니를 몇 개나 나눠야 할까요. 3개면 될까요, 아니면 100개는 있어야 할까요. 종목을 무작정 늘리면 위험이 계속 줄어들 것 같지만, 실제로는 그렇지 않습니다. 오늘은 분산이 어디까지 위험을 줄여
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적립식 vs 몰빵 — 나눠 사는 것은 무엇을 사고, 무엇을 포기하나
목돈이 생겼을 때, 혹은 매달 일정액을 투자할 때 누구나 부딪히는 질문이 있습니다. 한 번에 다 넣을까, 여러 번에 나눠 넣을까. 몰빵과 적립식입니다. 인터넷에는 "적립식이 안전하다"와 "결국 한 번에 넣는 게 유리하다"가 모두 떠다닙니다. 둘 다 반쯤 맞습니다. 오늘은 이 둘이 정확히
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모멘텀 전략이란 — "오르는 주식이 더 오른다"의 근거
투자 상식은 대개 "쌀 때 사서 비쌀 때 팔라"고 말합니다. 그런데 지난 수십 년간 가장 끈질기게 살아남은 계량 전략 중 하나는 그 반대편에 서 있습니다. "최근 오른 주식이, 당분간 더 오르는 경향이 있다." 이걸 모멘텀이라고 부릅니다. 직관에 어긋나 보이는데도 여러 시장·자산·시대에
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