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数字で見る投資 — クオンツ戦略、指標と用語、バックテストのデータを記録する場所です。
感覚ではなくデータで投資を理解する記録です。これから概念・指標・戦略を一つずつ解いていきます。
本ブログのすべての記事は情報提供を目的としており、特定銘柄の売買を勧める投資助言ではありません。
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リバランスとは — いつ組み直すのか
最初に株式60%、債券40%ときっちり合わせて投資を始めたとします。1年たてば、この比率は絶対にそのままではいません。株式が大きく上がれば、いつの間にか株式75%、債券25%になっています。知らないうちにポートフォリオがより攻撃的に変わってしまったのです。 これを元の比率に戻すのがリバランスです。今日はリバランスが正確
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分散投資は何銘柄から意味があるのか — 卵とカゴの本当の数
「卵を一つのカゴに盛るな。」投資でもっともよく聞く助言です。ところが、ではカゴをいくつに分ければよいのでしょう。3つで足りるのか、それとも100個は要るのか。銘柄をやみくもに増やせばリスクがずっと減りそうですが、実際はそうではありません。 今日は、分散がどこまでリスクを減らし、どこから効果が止まるのかを整理します。 分
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積立 vs 一括 — 分けて買うことは、何を買い、何を手放すのか
まとまったお金ができたとき、あるいは毎月一定額を投資するとき、誰もがぶつかる問いがあります。一度に全部入れるか、何回かに分けて入れるか。一括と積立です。 ネット上には「積立は安全だ」と「結局は一度に入れるほうが有利だ」がどちらも漂っています。どちらも半分正しいのです。今日は、この二つが正確に何を買い、何を手放すのかを整
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モメンタム戦略とは — 「上がる株はさらに上がる」の根拠
投資の常識はたいてい「安く買って高く売れ」と言います。ところが、この数十年でもっとも粘り強く生き残った定量戦略のひとつは、その反対側に立っています。 「最近上がった株は、しばらくのあいだ、さらに上がる傾向がある。」 これをモメンタムと呼びます。直感に反して見えるのに、いくつもの市場・資産・時代でくり返し観測されてきまし
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